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文章来源： 文章作者：库兴 发布时间：2008-04-04
如图1所示，2004年7月，A0409月黄豆走出了一个上升楔形的消耗性上涨形态，预示着有抛空机会，可设置交易系统如下：
1.收盘价向下突破上升趋势线，卖出开仓；
2.收盘价向上突破楔形上轨，空单止损；
3.收盘价向上突破10天均线，空单获利出局。
将上述条件输入计算机中，计算机就能自动执行上述指令，7月5日收盘价收于上升趋势线下方，系统自动开仓卖出成交价3445，自动设置的止损位在楔形上轨上方3520，而10日均线在交易中主要起到追踪趋势的作用。直到8月17日收盘价站在10天均线，系统自动平仓止盈。风险参数统计如下：
交易次数：1次
预期风险：3520-3445=75点
预期利润：3445-2783=663点
以上例子说明了程序化交易系统的运作过程，但这只是一个个案，事实上交易不会一帆风顺，尤其是趋势交易，往往要经历多次失败的尝试才能捕捉到一次趋势行情。看下面例子：
图2 沪胶日线图
2003年7月天胶半个月内从17000元/吨跌至11000元/吨，跌幅近35%，如果感觉上可以买入做多，但又怕下跌带来损失，则可用程序交易系统交易。程序设计如下：
1.收盘价同时上穿10PMA（黑线）及20PMA(灰线)，开仓买入(建仓)；
2.收盘价同时下穿10PMA，卖出平仓（止损或止盈）。
经过三次交易，程序交易系统捕捉到一波趋势行情，交易过程如图2所示，交易过程及参数统计如下表：
从以上例子可以看出：程序交易系统前两次发出了错误的交易信号，但重要的是，当行情向不利方向变动时，系统及时地发出平仓信号，避免了损失的扩大，使前两次交易仅遭受小额损失。第三次系统发出了正确的交易信号，盈利2792点，远远超过前两次的损失，因此在趋势交易系统中不一定每一次交易都会盈利，但长期根据交易系统的信号交易是一定会盈利的。而且根据交易系统交易能将每次的亏损限制在一个较小的范围内，保证了资金安全，这正是程序交易系统的精妙之处。
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