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文章来源： 文章作者： 发布时间：2008-03-09
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图一的交易中：
第一个交易：进场效率=(15-10)/(15-10)=100%
第二个交易：进场效率=(19-10)/(19-10)=100%
第三个交易：进场效率=(15-10)/(15-5)=50%
进场效率从0到100%.出场效率定义是在一次交易中出场价与最大可能实现的价格差异占所有潜在利润的比率。出场效率显示了系统出场多好，当信号买多时出场价与最高价有多近，当卖空信号时出场价与最低价有多近。让我们用以下公式去计算交易中的出场效率：进场效率=(出场价的最大可能差异)/(潜在利润)
总结：
买多交易：出场效率=(出场价-最低价)/(最高价-最低价)
卖空交易：出场效率=(最高价-出场价)/(最高价-最低价)
图一的交易中：
第一个交易：出场效率=(15-10)/(15-10)=100%
第二个交易：出场效率=(15-10)/(19-10)=55.6%
第三个交易：出场效率=(15-5)/(15-5)=100%
出场效率从0到100%.
容易看出每个交易中：总效率=进场效率+出场效率-1进场和出场效率可能是正的但总效率仍可能负的，这意味交易亏钱了。如果进场效率和出场效率的总数小于100%,则总效率是负的。如果进场效率是60%出场效率是37%,则总效率是-3%.
举个例子，第二个交易：进场效率=1,出场效率=55.6%,总效率=55.6%这些计算包含在报告中。
图6显示了包括效率计算的交易之间的报告。效率分析一旦单独的交易被评估，下一步是分析整体系统效率。
为了分析系统所有交易的效率，我们引进平均总效率，平均进场效率和平均出场效率：平均总效率=(所有交易的总效率和)/(交易次数)平均进场效率=(所有交易的进场效率和)/(交易次数)平均出场效率=(所有交易的出场效率和)/(交易次数)同样的规则应用在关于交易效率的平均上，即：平均效率=平均进场效率+平均出场效率-1这些平均点进去系统改进的方向中。如果平均进场效率低，则它可能通过改变进场时间来改进系统。这同样适用于平均出场点。如果平均总效率低，则平均进场和出场效率都要被检查。在我们已经分析许多不同系统效率后，我们认为系统的进场效率和出场效率偏低如果两者小于60%.对平均总效率来说，我们认为低于20%是偏低。在效率分析中避免例外是很重要的。一个系统可能有十次交易，其中九次有15%的平均效率而一次有100%.这十次交易的系统平均效率将显示为23.5%,而这是误导的。为了识别这些例子，我们推荐用每次效率的标准偏差。如果与平均效率的标准偏差高的话，则系统必须在每次交易的基础上分析去提出更好的进出场时间。为了比较平均标准偏差，我们使用变化系数：变化系数=标准偏差/平均值越小，系统的交易效率的一致性就越好。大多数电子制表软件有计算平均和标准偏差的能力。图7显示了系统效率分析的例子。总结交易效率提供给交易者分别看待他们进出场和整个交易的能力。低效率指出了交易表现改进的方向。低的进场效率意味着所有的进场点可以被调整进而改进交易表现。低的出场效率意味着可能有更好的出场点。交易效率分析能被应用在改进机械或非机械交易并能增加任何市场中的利润。
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