当前位置：网站主页>系统交易> 评估系统有效性评估系统有效性文章来源： 文章作者： 发布时间：2008-03-09 >> 评估系统有效性
原文图片未找到，将就看看吧 我们有各种好，坏，一般交易的经验。如果你改进系统产生的进出场进口,交易是否会变的更好？这篇文章将象你显示如何评估。 评估一个交易系统的表现不是一个琐碎的工作。交易者不但需要知道系统赚多少钱还要知道系统如何赚钱。一个系统可能非常赚钱，但如果不能符合交易者使用它时的表现，交易者可能不会利用它的性能并且对结果失望。评估一个交易系统需要从技术的观点去计算系统的表现特征以至于以后可以改进之。交易的效率正是为此目的。 让我们考虑三个交易（图1）。假设这是一个隔日系统，在第一天的开盘入场在后来日子的收盘价出场。以下的结果也同样适用于日内系统。在交易期间，交易合同/份额和利润都是相同的。现在让我们也考虑在每次交易中的市场表现。（图2）尽管所有的三个交易有同样的交易时间，在同样的价格开始并且创造同样的利润，但他们有很明显的不同。第一个交易从10元到15元没有回撤并在最高点出场（图3）。第二个交易从10元到19元后来降到15元时系统产生出场信号（图4）。第三个交易从10元降到5元然后上升到15元时触发了出场信号。在第一个交易中，系统实现了被交易市场的所有潜力。在第二个交易中，系统很好抓住了入场点但出场晚了，放弃了一部分的潜在利润。另一方面，第三个交易的入场点比较早但在最高点出场。 效率的定义 总效率被定义为交易中实现的价值差异作为所有的潜在利润。它显示了交易的所有运动被利用的多好。以下的公式被用来计算所有总效率： 总效率＝（实现的价值差异）／（潜在利润） 实现的价值差异是出场价与进场价的差异，考虑了交易的方向。潜在利润是在交易中最高价和最低价的差异。总结如下： 让我们分析在图1中的交易： X%的正交易效率意思是交易是有利润的并且赚了潜在利润的Ｘ％。Ｘ％的负交易效率意思是交易输了整个交易潜在损失的X%。 进场效率定义是在一次交易中进场价与最大可能实现的价格差异占所有潜在利润的比率。进场效率显示了系统进场多好，当信号买多时进场价与最低价有多近，当卖空信号时进场价与最高价有多近。 让我们用以下公式去计算交易中的进场效率： 进场最大可能差异是最高收盘价（卖空交易时为最低收盘价）与进场价的差异。 总结
上一篇：也谈长期获利的交易系统 下一篇：关于建立交易系统的思辨
|
|
交易师原创文集
