最好的交易系统测试方法:盲测

文章来源：  文章作者：  发布时间：2008-03-09

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盲测的意思是，调入数据量巨大的历史K线，然后将时间窗口固定在较小的尺度上，保持一屏幕上只有200根以内的K线，使自己置身其中，不受历史行情的影响，然后一根根向右推移，根据系统技术信号和交易者的人为判断决定买入还是卖出。每次操作在纸上或者电子表格中记录，测试完成后总结绩效。这样的方法以我的经验，虽然很费时间，可以极大程度简化交易系统的编程设计。我费尽心机编了程序，可计算机太傻总是在一些莫名其妙的地方发出买卖信号，有些值得征酌的地方也是毫不迟疑买入卖出，我实在教不会。我的交易系统以我编的程序让计算机测试，道指100年日线数据，测出来效益竟然是2000来点，可我实际用手工的方法走一遍，10000点也不止。另外还有个好处，这样跟随行情手工测试一段以后，就会产生一些盘面的感觉，这些感觉是无法用语言或程序来描述的，也是影响系统绩效的一个重要方面。

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