程式交易进阶

文章来源：  文章作者：  发布时间：2008-03-09

>> 程式交易进阶

　　程式交易进阶(三)
　　数据的迷失-建立掌握感
　　大多数人无法做到完全程式交易,除了之前提到工具的挑选,并完成循环比的验证之外,有一项很重要的因素,那就是掌握感,我想多数的程式交易者,在程式发出讯号时,常常内心都会很挣扎,都会有一种莫名的不安全感,会去想这次是真的?还是假的?这次跟单又会出现怎样的结果?会赔钱吗?赔多少?这次要不要跟?……等问题,为什么会这样,因为你缺乏了掌握感,当你缺乏了掌握感,要做到完全交易,是很难的,有了掌握感,在作单时,会让你相当踏实,不会有莫名的压力及阻力,掌握感是什么?如何建立?
　　在众多程式交易的获利诸元表中,必会提到:单笔最大获利,单笔最大损失,最大连续获利,最大连续损失,最多连续几次获利,最多连续几次损失……等
　　其实在多数的程式交易中,这些数据不会差别到哪里去,除了当冲程式及超长线程式除外,那各机构提出这些数据,是为了什么呢?是为了让使用者了解,在作单之后可能面临的结果,而作心理准备,也就是掌握感,但这些数据有多大的参考性呢?以下我来做一些假设,让大家来看这些数据能反映什么
　　为了能让大家清楚的明白及了解,以下各数据皆以简单,而稍微夸大的数据呈现
　　假如原本的数据说:最大连续亏损是20万,那如果连续亏损20万之后,小赚1万,接下来又连续亏损20万,那到底是连续亏损20万,还是应该说是39万?假如原本的数据说:最大连续亏损是10笔,那如果连续亏损10笔之后,小赚1笔,接下来又连续亏损10笔,那到底是连续亏损10笔,还是应该说是19笔?
　　很多机构都以"最大,连续"损失金额,加一口保证金,作为资金需求,其实这并不是很正确,这也就是大多数人跟单,跟到手软的原因,因为"最大,连续",这种数据意义不大,且不真实而且"连续,最大"这些数据正是程式交易者内心最大的"心魔",要除去众心魔都来不及了,何苦自己培植一个,且是最大的
　　各位期友,如果你曾有程式交易的经验,那你问问自己,"连续,最大"这些数据,在你的交易过程中,到底是帮了你,或是阻碍了你?他能增加你的决心,或使你胆怯?正确的数据,绝对可以增强掌握感,减少在作单时所产生的,犹豫或不安,或出现不该有的错觉,那正确的数据,应该是什么呢?哪一些数据可以增强掌握感
　　其实很简单,以进场点作为入账日,统计每一个月的盈亏状况,进而统计每一季,然后每一年的盈亏状况,看着月报表,可以了解单月的损益状况,不会也不必去想这一次进场可能连续亏多少钱,或连续亏几次,因为那只会自己吓自己,程式交易的获利来自长时间的循环,"时间上的盈亏数据",比"次数的盈亏数据"重要,而且有用,看着这些报表,就会让你有着掌握感
　　就我的经验,月报表最能反映程式的节奏性,而季报表则能反映程式的获利性,一般来说以季为单位,最糟的状况大概就是打平,而且要遇到还真难,如果你知道这状况你还会不敢跟单吗?至于年度报表,则能看出整个程式的稳定性
　　
　　各位期友,不要小看这三大报表,所能产生的效果,我一直以来,几乎每天都会看个几次,因为它确实能让我有强大的信心,面对每天的挑战,至于"连续,最大"这东西,就把他丢的远远的吧,掌握感就这么简单吗?没错就这么简单,作了之后你就能体会出道理
　　
　　程式交易进阶(四)　　　 拂晓攻击前的准备
　　
　　一直以来我总认为,不论是作股票或期货,没有什么基本面,筹码面,消息面,或科学面……等这些东西,有的话只有一种,就是心理面,勉强再加一点点技术面,或许是我太主观了,但问题是除了科学面还算不错吃之外,其余的能让你得到些什么?这就是这些日子以来,我为什么一直在文章中有意无意的为大家作心理建设的原因,毕竟他太重要了,尤其对程式交易者而言,更是如此,"工欲善其事,必先利其器",在进入实战之前,我想有必要,为大家作一次总复习及再说明
　　
　　1.挑选一个合适的程式:高获利的程式不一定是最好的,至少要通过循环比的验证,我为什么一直强调要至少三年的数据,因为有的程式适合多头市场,有的程式适合空头市场,反之则获利会大幅缩水,更严重的是"近期参数最佳化"也就是将程式参数,调整到最符合近期的走势,万一市场走势出现变化,除了获利大幅缩水之外,还可能赔钱,而且赔的不知不觉,等你感觉到不对的时候,往往来不及了,据我了解,目前市面上很多这种程式
　　2.作单时机的确认:这是程式交易获利最易灌水的地方,能事先告知转折价位,是第一要素,盘中临时告知的,要三思,这种多半是混水摸鱼的程式,除非事先已说明清楚下单时机
　　3.资金比:初入门者必以契约值换算,这是将来能否作到"完全程式交易"的关键
　　4.建立三大报表两份:一份放在操盘的位置,一份放在床头,有事没事就看一看,能牢记在心最好,这是强心针却也是镇定剂
　　5.诚实的问自己,准备好了吗?
　　
　　程式交易进阶　附件(一)　　
　　问题的所在
　　阿三是个金融操作老手,但老手不代表是好手,几年的操作,损失了不少钱,阿三心想,如果世上有一种程式,一年操作下来,不会赔钱,而且最少获利,不低于定存的话,该有多好,想到这,阿三迫不及待,收拾行囊,出门寻找去了
　　经过几年,阿三找到他要的东西了,这时阿三心想,既然有这样的程式,一定有更高获利的程式,如果一年有一倍获利的话,那该有多好,阿三又出门去了
　　又经过了几年,阿三又找到了他要的程式了,但这时阿三又想,既然有获利一倍的程式,就可能有一年获利两倍的程式,我必须再找找看
　　再经过了几年,阿三终于找到一年获利两倍的程式,对于这样的获利程度,阿三相当高兴,心想,皇天不负苦心人,但看了看数据,阿三觉得这么棒的程式,怎么没有每笔都赚,既然能获利两倍了,想必有获利三倍,而且每笔都赚的程式,阿三想想,不行我必须再找找看
　　这一天,阿三走着,走着,觉得好累,好累,双脚发软,实在走不动了,原来阿三老了,老的实在走不动了,阿三硬撑着,走到了一颗大树下,背靠着树,昏昏沉沉的睡着了,恍惚中,阿三听到有人叫他,阿三睁眼一看,原来是一白衣老者,阿三问道:你是谁?白衣老者答道:休问我是谁,你又是谁?来此为何.阿三揉揉眼睛细看老者,此老者白发长眉,似一神仙,阿三不敢怠慢,遂将这几十年来,寻找程式的过程一一道出,听完之后,老者再问:你试过之后,觉得之前的程式都不好用吗?阿三答道:说真的,我一次也没试过,所以不知道之前的程式好不好用,白衣老者听完便哈哈大笑,瞬间化成一道白烟,遁入半空之中,此时空中传来一句…………笨蛋!问题不在程式
　　选择一个好程式,固然重要,但一直流于寻找超高获利,超低失误的程式,实无意义,且不太可能,无论多好的程式,都需要时间去适应,一次都没试过,怎知程式好不好用,适不适合,想想看,阿三一开始,只不过希望得到一个,获利高于定存的程式,就能满足了,但后来却一直在寻找,寻找一个不可能
　　各位期友.你一开始的想法.是不是跟阿三很类似.那现在呢?你找的怎么样了?
　　
　　程式交易进阶　附件(二)　 宏大的眼光
　　
　　小时后坐火车时,我总喜欢趴在窗沿,看着铁轨底下的枕木,总感觉很奇怪,为什么枕木看起来,好像黑黑的一片,看不出有一根一根的样子,然后把眼光往前移,就能看的出枕木的形状,而且非常清楚,这经验相信很多人都有
　　
　　记得刚开始进行程式交易时,总是很在意当下留仓的盈亏,常常因为讯号出现时,价位不漂亮,而心情大坏,但经过了时间的洗礼,我发现,当时实在太小鼻子,小眼睛了,因为每经过一段时间,再回头去看当时少赚的区区几个价位,实在可笑,因为那在整个交易的过程中,只占了一小部份而已，进行程式交易,就如同小时候看枕木一样,太近了,就看不清楚了,而且会乱了方寸,容易产生信心危机,眼光必须放远,到时你会发现,一切就是那么清楚与美好
　　
　　有信心不一定赢,没信心就一定输------愿以这句话与所有"程式交易爱好者"共勉
　　
　　回应读者：程式交易老祖　
　　
　　你必须将所有的资料,拆开来试算,以年为单位,再个别试算循环比,以求年度稳定性，基本要求为每一年循环比最差不低于0.5,且每一年整体获利衰退误差不高于50%,也就是前一年获利30万,则今年不低于15万,相对的获利成长不得高于100%。也就是前一年获利30万,而今年获利也不得超过60万,别以为获利提高就是好事,这样想就错了,因为获利性已呈现不稳定状况,而且突然获利提的太高,容易使人误以为这情况会一直持续下去,而乱加码,殊不知危机已悄然来临,最后要求每年获利至少维持12万以上。
　　以上提供的方法,主要是检验"期间参数最佳化"用的,这不是标准值,是我的经验值,我曾写出第一年获利90几万,第二年20几万,第三年就赔钱的程式,这就是"期间参数最佳化"的结果,因为一支稳定的程式,最大的优点之一,是能一路适时,适量的慢慢加码操作,以达到最大的复利倍加效果,也唯有这样,才有可能赚到人生中的,第一个一亿。
　　循环比,是筛选与检验程式用的,并不是唯一标准,以你的交易次数来看,恰到好处,不会在短期间内"巴来巴去"在做转单的时候,有足够的时间,让你做心理调适,如果你的程式也通过年度稳定性测试的话,那我给的总评是"A"
　　如果一切都没问题,准备工作也完成了,还做不到"完全程式交易",建议你休息几天,最好超过两个星期,不要操作也不要看盘,让自己净空,最好的话,利用假日到一次山上,一次海边,让自己心胸放开来,看看自己有多渺小,问自己能否使得地球停止转动,答案当然不能,再问问自己,以自己一个人的力量,能不能影响股市的走势,当然不能,一支好的程式,会不会因为你的跟单,而开始不准,有可能,但你必须是皇帝命格,所以答案还是,不可能,既然如此,还有什么好担心的,然后自我催眠,作心理建设,当身心都调到最佳状况时,最后告诉自己,这一次开始,我将每一次都跟单,有一次不跟的话,就是小狗,不骗你,我就是这样开始的。
　　至于你的另一个问题,我的回答很简单,坐而言,不如起而行,一支程式不论多好,你不去用他,实在太对不起自己了?你已跟了两个月的单了,有何心得,还好吧!有点痛苦对不对?等到收成时,一切付出就都值得了,尤其当你在交易过程中遇到"完整的同向停板"------就是留单隔不久的某日,遇到完整的涨跌停板,外加关门锁死,那感觉就像自己是征服世界的大帝一样,一般来说,一年总会碰上几次的,记得到时别忘了与各期友分享喜悦。
　　最后提醒你,如果你是自行设计程式的话,记得,宁愿放弃高获利,也要达到获利稳定的目的
　　祝福您

共2页: 上一页 [1] 2 下一页

上一篇：程式交易入门   下一篇：趋势追踪交易系统

交易师原创文集

·交易师语录
·交易师与交易系统
·做坚定的系统交易者
·期货市场的消费者和投资者
·让交易成为一种习惯
·追求完美的误区
·防患未然与亡羊补牢
·交易系统的真理性、稳定性
·赚你份内的钱
·期货交易应学会休息