程式交易入门

文章来源：  文章作者：  发布时间：2008-03-09

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　台湾的程式交易老祖，赫赫有名。他的挑选实战系统的“人性因子”，方法，和每60万台币开仓一手台指期货合约的资金管理模式，都非常值得借鉴。
　　
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　　发表人：程式交易老祖　
　　
　　本人开始程式交易至今已第八年，进行程式交易只有一个选择--每次跟单，今日有幸来到贵版看了几篇文章，发现在讨论程式交易时竟然有所谓这次跟不跟，以及某次将有大获利...等，程式交易最大优点乃是能避开超额损失，却能获取超额利润，赔钱次数比赚钱多这是一定的，但只会赔小钱，赚大钱却是一定的，试问以自由意志下单一次赚超过五百点的机率有多少?以程式交易来说却是轻而易举。反正程式交易只有一个秘诀，不容怀疑，每次跟单。
　　
　　程式交易入门-(一)　　
　　
　　第一步:必续经历两次以上惨烈的断头经验，何谓惨烈? 例如作多单断头后，不啰唆连拉五百点以上(必须是断头而不是认赔) 。
　　第二步:隔离外界干扰因素，尤其是第四台分析节目。
　　第三步:催眠自己，告诉自己是一个股市白痴，盘面完全看不懂。
　　第四步:存有置之死地而后生的心态，一切由零开始。
　　第五步:严谨的交易纪律。
　　
　　人都是主观的，尤其金融操作者，更是严重，有断头的经验是为了加深对程式交易的信任感，你的朋友是程式交易者吗?模拟单有用吗?有经验者皆知不需多讲，三个月的演练遇到的状况有限，程式交易者若要再加上个人意识便称不上程式交易者，今日我们谈的是程式交易。我常常告诉一位期友，作程式交易其实是带有痛苦的，那是因为常常逆着自己的心意下单，如果有一两次选择性下单，而且侥幸对，那完了，波断行情八成会赚不到，因为你会想要再侥幸一次又一次，程式交易不容易是因为绝大部分的次数是赔的，让人想要避开一两次的亏损进而提高整体获利，久而久之，又回到原点，以自由意志下单，不知发过几次誓，这次一定要每次跟单，但每次都做不到，一直恶性循环，周而复始。
　　
　　程式交易入门(二)　　　关于资金
　　
　　以下谈的是以程式交易做单一口需要多少钱，不以程式交易者看过笑一笑就好。
　　下一口程式单究竟多少钱才刚好?是三十万?还是四十万?这其实都不对，应该以契约值换算才对，例如指数六千点，契约值一百二十万，那就准备六十万做一口，简单换算等于指数乘以一百，为什么要这么多?是因为人性。假如三十万做一口，遇到连续亏损，去掉十几万，这时已手软还敢跟单吗?除了亏损，以三十万做一口，赚七八万感觉很多了，提早下车，后面少赚一大段，呕死了。人们常常以百分比计算盈亏，今天赔了一成，五天赔了一半，感觉很多，但如果以契约值换算出的保证金，幅度刚刚好，赔了不觉多，下转向单不会手软，赚了也不觉多，大行情不会被跑掉。
　　资金比在程式交易中是最最重要的一环，能不能完成一个漂亮的循环就看资金比，完美的程式交易纪律，能让你每天好吃好睡，管他利多利空，管他道琼大涨大跌，程式交易用简单的四个字形容就是---进退有据。
　　
　　程式交易入门(三)　　　 工具的挑选
　　
　　绝大多数人无法完全程式交易，我想主要是工具出了问题，让人感觉到失误率太高受不了煎熬，或者获利率太低提不起兴趣，在这我提出一套简单的评选程式，让大家以此挑选适用的工具，版主在之前的文章中曾提到程式中含有人性因子，这点本人相当认同，好的程式赚钱是必须的因素之外，最重要的是必须人性化，甚至于人性化的重要性，超出整体获利，毕竟能让人无怨无悔的跟单，比高挂而不切实际且容易中途放弃的高整体获利，来的实际而易得。
　　程式交易中，人性化的因子高低影响甚巨，有多少期友在程式交易中一次又一次的受挫，却又一次又一次的受不了高整体获利的诱惑再次以身试法，却又不知问题出在哪里，是本身自制力不佳，程式失效，盘面的关系，美国股市影响，到期日，甚至于怪到宾拉登的头上......都不是，是工具错了，人性化因子如何求出，首先求出A B 值。
　　A值=平均每笔获利除以平均每笔损失
　　B值=错的总次数除以对的总次数
　　C值=A减B
　　C值=人性因子高低，我称它为循环比，也就是完成一个程式循环，这个公式算来简单，但其中已透视了交易程式的一切，简单的说
　　循环比 高 等于失误率低 获利率高
　　循环比 低 等于失误率高 获利率低
　　如何判断　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　低于0.5不能用 不是失误率高 就是获利率低 容易中途而废
　　0.5-0.75可采用 但仍稍嫌不足
　　0.75-1.0相当不错 跟单时符合人性
　　1.0以上两个字 完美
　　
　　采样时间以多久为标准，个人认为是三年，台湾股市大概三年可完成一个多空循环，所有状况皆以包含，如能有六年的资料，更能完整表现出程式的优劣，以上程式包含所有成本，交易税与手续费(手续费以每口五百为计) 。
　　以上仅供参考，是不是一定如此，见仁见智，毕竟有人喜欢敏感一点的程式，有人喜欢做大波段，目前我们只进行到入门阶段罢了。
　　共勉之
　　

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