曰内短线操作系统

文章来源：  文章作者：  发布时间：2008-03-09

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　　第三，其他流行的交易过滤器只留下符合现在趋势方向的交易。我们对“ 现在趋势”进行定义，非常简单，比较最近的收盘价格和X天前的收盘价，如果最近的收盘价高，我们就认为趋势向上，只做多头交易；如果最近的收盘价低，我们就认为趋势向下，只做抛空交易。

　　我们测试下面我们测试变化X倍数后的不同，通过X天前的收盘价做例子。X 天 交易次数 赢利交易占总交易比例 平均赢利点数 平均损失点数 每次交易的预期利润

　　1 57 46% 49 25 9.04

　　2 50 42% 45 27 3.24

　　3 55 45% 50 26 8.20

　　4 48 42% 57 26 8.86

　　5 60 40% 47 26 3.20

　　没有过滤器 109 49% 40 26 6.34

　　1、如果我们把方向性指标设在1天，3天，4天，我们将提高我们每笔交易的预期利润，但是如果我们用2天、5天的话，我们将很快减少预期利润。这表明了过滤器对于我们用于测试的数据用处不是很大。

　　2、当我们设置1天为过滤器，交易的次数就下降至原先的一半多一点。交易频率很重要，既然我们减少了一半的交易次数，那么我们就应该增加1倍以上的交易预期利润。

　　以上几点原因就是我们放弃，选择趋势方向性的交易过滤器，来保护我们的系统。
 
　　最后，我们使用以下2个交易过滤器：

　　1、 我们在周四不做任何交易。

　　2、 当昨天的平均交易频率高于过去5天的平均交易频率的1.6倍时，我们也不交易

　　。

　　然后测试交易过滤器的效果：

　　交易次数 赢利比例 平均赢利点数 平均赢利点数 每次交易的预期利润没有过滤器 109 49% 40 26 6.34有过滤器 80 54% 43 23 12.64使用过滤器后，我们减少了29次交易，并帮助我们的赢利率从49%增加到54%，平均赢利点数从40点增加到43点，而损失从26点减少到23点，每次交易的预期利润从6.34点增加到12.64点。

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