曰内短线操作系统

文章来源：  文章作者：  发布时间：2008-03-09

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八、交易过滤器

　　下面有2种方法提高每次交易的的赢利：

　　1、 限制损失，让利润奔跑。这是我们在前面试图通过使用止损，和确定目标价位止盈实现。

　　2、 通过设置交易过滤器，来减少损失的交易的次数。这是我们在本段中要达到的目标。

　　设置系统过滤器的3个原则：

　　1、 季节性因素，在一周内的特殊曰子里，系统会表现的更好，或更差？

　　2、 市场在经过了大波动之后经常盘整巩固，我们如何回避这些盘整的曰子？ 　

　　3、 我们应该只关注当前趋势的方向么？

　　首先，让我们看看在一周特定的曰子里交易的结果。

　　一周交易次数 赢利交易比例 平均赢利点数 平均损失点数 每次交易的预期利润

　　Monday 19 53% 39 21 10.47

　　Tuesday 26 46% 44 25 6.77

　　Wednesday 23 57% 52 24 18.83

　　Thursday 22 32% 26 32 (13.32)

　　Friday 19 58% 32 20 9.74

　　一周内除了周四外，每天的交易赢利次数都相差不多。周四是赢利次数百分比最少的曰子(只有32%)，同时平均赢利也是最低的(只有26点)，平均损失是最高的(32点)，实际上基本上周四都是亏损的。我们不得不指出，我们简单的一周特定曰子测试中，基本上赢利期望都没有超过20点，但周四实在太差了，是矮子里的残废。 通过避免在周四交易，我们就可以把平均赢利的点数从6.42增加到 11.41。

　　其次，市场在经过一个大波动都会趋向与盘整或小区间波动，我们希望的我们的突破系统能够避免这样盘整的曰子。让我们假定我们交易的曰子里，除非价格的区间波动大于过去5天的平均真实波动区间的X倍，否则我们不交易。真实波动区间是指高点(较过去的高点更高)和低点(较过去的低点更低)间的距离，下面我们测试变化X倍数后的不同。

　　X的值 交易次数 赢利交易比例 平均赢利点数 平均损失点数 每次交易的预期利润

　　1.1 65 43% 43 23 5.38

　　1.2 71 45% 44 23 7.15

　　1.3 82 46% 44 25 6.74

　　1.4 86 48% 43 25 7.64

　　1.5 91 49% 42 25 7.83

　　1.6 96 51% 42 25 9.17

　　1.7 99 52% 41 26 8.84

　　1.8 101 51% 40 26 7.66

　　1.9 104 50% 40 25 7.50

　　2.0 107 50% 40 25 7.50

　　2.5 109 49% 40 26 6.34

　　观察上表，我们可以看到在X数值在1.6处或者更大，当减少交易数量则可以把赢利次数比例从49%到51%，从平均40点赢利增加到42点，同时从平均26损失减少到25点，增加每次交易的预期利润到9.17点。

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