曰内短线操作系统

文章来源：  文章作者：  发布时间：2008-03-09

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　　七、止盈

　　我们目前的止盈规则只是：在一天内的最后交易时间出场，如此简单的原因就是我们发展的是曰内交易系统，而不是做隔夜单。一般来说，道琼斯指数强劲的曰内趋势(我们所企图抓住的赢利点)一般会在最高/低点处收盘，因此可以在最好的市场感觉中出场。

　　然而，经常有些曰子里，市场向一个方向突破前进后，在收盘前突然反转。如果我们固定等到市场收盘在出场，那么本次交易扫弄。

　　最常用的止盈规则是：

　　1、 跟踪止盈。

　　2、 确定目标价位止盈。

　　我们在道琼斯系统中检查上面这2项规则，先从跟踪止盈开始。从区间交易的另外一边开始止损，我们将随着市场走势改变止盈点位：如果我们有了10点赢利，则止盈提高到10个点。当然，跟踪止盈只能移动至我们的赢利处，不可以也不应该更远。跟踪止损在市场中每次交易平均都能得到5.55的净利，相对我们不用跟踪止盈时有6.5的赢利。在这个独特的系统中，跟踪止盈效果看起来要差于每次交易的独立止损。确定目标价位止盈效果又如何呢？为了证明这个情况，我们通过检验这个市场的波动率，测试确定目标价位止损的效果。因此我们使用区间波动来代替确定目标价位止盈。

　　确定目标价位止盈在区间内占的百分比 触及止盈的交易占总交易量的百分比 触及确定目标价位止盈时的平均赢利 未触及止盈的交易占总交易量的百分比 未触及确定目标价位止盈时的平均赢利 每次交易的预期利润

　　10% 88% 6.47 12% (19.00) 3.43

　　25% 72% 15.26 28% (20.29) 5.15

　　50% 45% 28.29 55% (17.57) 3.05

　　100% 21% 51.30 79% (8.03) 4.49

　　150% 9% 73.00 91% (3.11) 3.87

　　200% 6% 91.67 94% 0.50 5.52

　　250% 3% 116.00 97% 2.61 5.73

　　300% 1% 108.00 99% 5.09 6.03 　

　　未确定目标价位止盈 0 100% 6.42 6.42 通过设置 确定目标价位止盈 我们希望增加赢利的几率，同时减少平均赢利点数。我们可以看到设置一个少量的确定目标价位止盈，如区间的10%，则88%的交易会被触及止盈。只要心理素质过硬，我们在每10次交易中有9次都能赢。可惜的是当未触及止盈的交易占总交易量的百分比是12%时，我们交易平均赢利是6.47，而损失却有19点。 由于设置确定目标价位止盈将会减少系统的性能，我们将继续持有头寸直到收盘前。
 

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