突破系统滤波设置

文章来源：  文章作者：  发布时间：2008-03-09

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突破系统的失败之处在于，当市场处于盘整期时，系统会给出很多假信号。

处在此种情况下，如果能够
1。不交易2。减少交易次数3。减少交易头寸
都可大幅提高系统的效果。

方法如下：

方法1："cutafterloss"头寸调整技术：

第一天交易2手，如果亏损，
第二天交易头寸减半，只做1手，如果盈利，
第三天则增加交易头寸，做回2手。

通过这一方法，可在行情不利突破系统时，减少风险暴露。

方法2：使用震荡滤波技术停止交易或减少交易次数。

设置AC=ATR(3)/ATR(6)

a. AC<1,停止交易

b. AC>1，恢复交易

c. AC上升但是小于1
    或者
    AC大于1但是下降，则以小规模头寸交易

从测试的结果来看
以上两种方法相当有效，大幅提高了系统的回报，资金回撤的幅度也大大的减少。

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