乙木谈交易系统

文章来源：  文章作者：  发布时间：2008-03-09

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【作者:乙木时间:2001-2-79:30:56】  
　　frankie:
　　你这个问题提得很好。我当时猜你学九十年代以后的经济学出身，看来没有白猜。
　　波涛先生在这本书中讲到，他本人的思想方式发生了两次痛苦的转折过程，一是从理论角度转到市场角度，二是从市场分析角度转到实战操盘角度。请你注意：他用的是“痛苦”一词。
　　这三件事情的思维方式之间的差别是如此之大，超乎了我们的想象。
　　从经济理论的角度出发，从理性人的假设出发，经济学对证券市场得出的是有效市场论和随机漫步理论，它的投资理念是：超越市场是不可能的。最好的投资方式就是将钱放在指数型基金中分享经济成长的收益。什么选股、选时都是徒劳的。
　　这是一种世界观的根本性差异，因果决定论的失败在于：一、在微观世界，就如你所说的的热力学吧，微观气体分子作的是布朗运动，它只有统计学性质，已经失去了牛顿力学的决定论。然后，宏观上温度这一概念还是会出现，它代表的是统计意义上的各微观分子的运动速度。到了量力世界，牛顿力学已经不能解释，科学史上发生了一场最伟大的争论，是爱因斯坦与玻尔之间关于这个问题根本分歧的。长达四十年之久。目前看来，事实已经越来越对爱因斯坦不利。因为在量子世界里，我们所得出的结论，需要观察者的参与，或者说：事物之间的因果关系，是由我们的观察方式所决定的。最著名的例子是关于光子的波粒二相性的实验。
　　就说天气预报好了，最科学的天气预报不能说明天是雨不是晴，而是说：降水概率是多少。
　　因果关系模型，是我们多数人的思维方式，它无非是构造一个函数，由几个变量和常量决定。比如经济运行状况与股市之间的关系啦，金融情况啦。对于这种思维方式的最漂亮的反击方式是混沌理论。
　　在用超级计算机对天气进行模拟中，会出现一个有意思的“蝴蝶效应”，佛罗里达的一只蝴蝶振动一下翅膀会导致墨西哥的天气发生变化，这是因为一个气象学家对天气进行模拟时，有一次偶然将小数点后的数字由5位变成了3位，结果发现模拟结果到了一定时间后就会出现反相。已经不呈同一步调了。就是说：微小的量的累积可能使复杂系统的性质发生实质性的变化。
　　所谓白箱化模拟，就是试图从系统的微观意义上构造它们之间的相互作用模型，从而对大系统进行模拟。你知道现在的经济模型是用统计学进行模拟的吧？如果要白箱化模拟的话，它的基本变量就必须是：个人、企业、政府足够大的数量，然而是它们之间的相互作用，最后得出经济系统的性质。
　　混沌学之所以会大行其道，跟系统的复杂性关系很大。最通俗的说法就是一因多果和一果多因，这首先就让我们试图构造事物之间因果联系的图象方面呈现一种模糊和混沌现象，因与果又互相作用，最后已经分离不出这种简单的因果关系了，再加上微小的量的变化的累积就可以使复杂系统的性质发生根本性改变，你说，简单的因果关系模型还能解释吗？
　　乙木自己对混沌理论、量子逻辑还未下够功夫，还要找几本书来看。但是，对因果决定论的思维方式还是有些感受的。一直想写一篇关于这方面的东西，因为觉得下功夫不够，没能写出来。有机会的话，再说吧。

【作者:frankie时间:2001-2-712:50:02】  
　　乙木兄好
　　
　　还是不明白，不过先请原谅我自小好问问题的偏执，问问题时就看不到先生。
　　
　　就说天气预报吧，天气预报是建立在气象理论的模型上，通过这一模型反过来检验理论的正确。在模拟时会发现存在蝴蝶效应，但这正说明用已确定的天气系统相互作用的理论是解释天气变化并预测天气变化的工具，而不能否定天气理论对理解解释天气系统根本方法，蝴蝶效应的存在只能说明我们的天气理论的理解还只在量上一定程度的理解，还不能深入解释这一量的微小积累怎样作用的，从过去的发展看我们从非常有限的了解各种天体现象的作用原理并形成粗略的模型到模型逐步完善越来越逼近现实，本身就是用各种数学关系再现天气运动作用的过程。其实混沌理论本身就是为解决这一问题提出的----当然这是我的臆测，我尝试过理解气象理论，当然极其粗浅，就我理解他仍然是因果论的。牛顿力学不能解释量子世界，不过经典物理理论描述的世界不正是量子世界的一个特殊情况吗？只是因为他离我们最近，最先认识，而量子理论是站在原有理论的基础上发展起来的，都是由现象入手深入背后探究原因，我的物理仅限于科普知识，说的不对，无论哪位见到，还请无情指正。而先生所讲的白箱模拟不也是这样来进行分析的？如果我理解的没错的话，还有不知道模拟结果怎样？
　　
　　好象有一个问题需要先弄清，我理解的因果决定本身包含了一因多果，一果多因，以及因果互换和因因果果相互作用，不知道和先生理解的是不是一致？
　　
　　我想我尝试的方向其实就是对市场进行白箱模拟，用一个经济计量模型来分析市场。

【作者:乙木时间:2001-2-714:54:50】  
　　因果论仍然存在，但它属于一种归纳逻辑，是一种统计意义上的因果，就好比掷骰子，你说掷骰子，事先能说一定是出来几点？比如我们说，天气跟气压有关，于是我们去探讨气压与下雨的关系，但又发现与温度有关于是去找与温度的关系。我们能否得出气压低就下雨的结论呢？不能，可能只有50%概率。所谓归纳逻辑，就是我们平常说的大前提，小前提，结论，现在问题是：在前提本身是不确定的，那么，结论显然是不确定的。最终，凯恩斯将它理解会一种相似性。
　　从微观角度出发的白箱模拟，难以解决的是混沌问题，即蝴蝶效应，据说，现在超级计算机也只能预测三天的股市走势，跟天气预报是一样的，超过三天，蝴蝶效应将可能使它反相（趋势发生改变）。既然一个微小的扰动都能使系统性质发生大的改变，你说这系统还有实用性吗？目前对于自然系统的天气，人类只能做到短期预测80%的成功率（当然是统计检验），对于以人类为主体的股市而言，就更难了。

【作者:frankie时间:2001-2-716:17:55】  
　　白箱模拟是从微观角度出发？它不考虑宏观变量的变化？我想象不出。再详细说一下好吗？
　　
　　还有天气预报，在我印象中现在的天气预报已经能对未来六个月的天气进行预测----或许是六个月，我不确定，现在也无从查找，不过应该是进步了吧。气压低和下雨有联系，不过其中作用的过程还是要在一定的条件下，比如说涡旋内的锋面，冷暖气流的交汇，水气的充沛程度，还有温度等等因素。江淮气旋移动到东北会带来大量降水，可是鄂霍次克低压带来的更有可能是降雪，当然这也和他们最活跃影响东北天气的时间有关。既然前提是不确定的，我们就应该努力明确这些不确定的前提，气压和降水的联系就应该通过找出降水的作用机理来确定，只有这样才能真正认识事物----而不是仅仅通过以往频率的总结来判定将来的概率。说到这里好象其实我们是从不同的角度看一个命题，其实我同样是承认结果是不确定的，只是我认为我们能够做到不断逼进这一结果。
　　
　　至于前提的不确定，依我愚见，从数学到物理学，每一次飞跃都是通过对一个理论的质疑，尤其是对它存在的前提的质疑和确定细分取得的。掷骰子的问题，我不知道实际情况，不过能不能有人通过不断的练习掷出自己想要的点数？即控制出手时骰子的受力并判断骰子在旋转中受到的作用力。仅是想法，荒谬之处先生海涵。
　　
　　并不是想和先生辩，只是思维难以转弯，而理越辩应该越清，请先生别顾及我的脸面，我早已把它扔到马路上晾了两三天再捡回来的。

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