乙木谈交易系统

文章来源：  文章作者：  发布时间：2008-03-09

>> 乙木谈交易系统

【作者:方针时间:2001-2-610:06:50】  
　　乙木好：
　　过年不在家里好好享受，又弄出如此高深的学问，佩服佩服！
　　

【作者:乙木时间:2001-2-610:54:08】  
　　过年在家看别人写的好书，不是最好的享受吗？方针好！
　　说老实话，自从仔细地读了这本书后，好像对股市才有点入门的感觉。乙木准备花大力气，好好地把自己的投资理念、经验、感觉，从系统交易方法的角度重新整理，设计出一个什么什么系统来，以后的事，就交给电脑了，有空就教教方针学英语吧，赚点这厮的小钱，老弟，我可是做过TOFFLE听力课教师的哟，两次在54以上，险些去做枪手，后来想想，违法的事能不做就尽量不做。怎么样？哈哈。

【作者:方针时间:2001-2-611:11:59】  
　　那就先谢谢了!没想到您的中文好,英文也好.可惜我家兄弟及其媳妇中有五位博士,还用不着在这上面花钱.姐姐和姐夫也算是老老外了.西西......
　　波涛的观点很好,您的悟性更好.祝您成功!

【作者:在线网友时间:2001-2-611:25:50】  
　　乙木兄：此书有否给出交易系统？

【作者:乙木时间:2001-2-611:34:56】  
　　波涛说它自己设计有很好的交易系统，并经过几个市场包括指数、个股、外汇、商品的检验，不过它并没有给出自己的交易系统，只是说该系统兼顾了趋势跟踪与反趋势操作两种主要的价格分布状态。
　　一般说来，这是一个人和一个公司的最大机密，象指南针、邦民等不错的系统，核心机密都不会轻易公开。
　　不过我觉得，有人能将这种方法和思路整理出来，让我们在黑暗中摸索时少走一点弯路，就很可满足了。（据某著名人士说股市里所有的人都是瞎子，能做独眼龙已经是最大的幸福）

【作者:老枪时间:2001-2-611:55:04】  
　　乙木新年好！
　　是否成立一个研究所？我入股。

【作者:乙木时间:2001-2-612:34:23】  
　　老枪新年好！
　　如果真要开发出一个有价值的交易系统的话，它需要三方面的人员：一、市场人士。对市场有相当的经验，包括分析和操作经验以及对市场的深刻认识，如乐趣、老枪兄等。二、统计类人员。三、计算机人员。乙木悔不该当初读书时东搞西搞，统计学没学好，早年的一点程序设计知识早已过时，后来进入windows时代就更难了。
　　一个在这三个方面都很全面的人是不多的，所以才会有波涛先生的这本书，因为他自己就已经齐备。不过，找一帮人凑起来，还是可能的。
　　但真正成功，是一件很难的事。能不能成功，那就只能是时也，命也，运也的问题了。但是我们可以不断探索、不断追求，一不小心，瞎猫撞上个死耗子也难说。

【作者:李土时间:2001-2-615:46:51】  
　　我也苦读了一周这本书，咋写不出这种东西来，唉。
　　
　　不过给我打击比较大的是里面认为新上市股票没法应用交易系统，前面还想过做一个新股开盘进第二天出的东西，看来每天只好继续看招股书定价，然后贸贸然“碰运气”啦。

【作者:乙木时间:2001-2-616:32:43】  
　　李兄：
　　如果实在要做一个新股首日进货的系统的话，乙木建议考虑两个因素：一是大盘走势，如果能预测到大盘当天是上涨的话可大大增加成功率，二是新股走势的循环周期，即设计一个新股走势指数，只根据上市首日的升跌情况，变换出一个指数来。两者结合，可能能设计出一个好的东西来，不过，要经过大样本的检验哟。

【作者:frankie时间:2001-2-619:25:52】  
　　看乙木兄的文章要看三遍才有个轮廓，再看三遍才敢说话
　　
　　我的心理关过不去，这是要想个系统的一个重要原因，另一个是时间不够用。但是如同瞎子摸象一般，我的想法还只是零零星星，散落一地的珠子和石子，正需要有一个完整的体系来对照缺失哪些？哪些是错的？哪些需要再深入？好在有先生，不言小谢。
　　
　　先生的思想哲学让我迷惑，因果关系难道不是一切科学成立的基础吗？在纵横看到有位指出热力学理论是唯象的但同样是科学，以此说明不能用因果研究股市，可是自然界的运动变化比之热力学理论更为复杂，而迄今为止我们的理论不就是着重于解释这一切背后的原因并用他们为自己服务的吗？热力学是唯象的或许是因为以我们现有的知识无法深究其原因呢？我是学文的，不懂那些理论。不过因果关系竟不是研究事物的方向实在是出乎意料，不能不问。以经济增长率8%就说必定是牛市毫无疑问是错的，但这并不能成为股市运动的原因不在整个经济相互联系相互作用的结果，离开经济谈股市，通过股市变化的表象来看市场将来的方向，通过大量的统计结果发现表象与表象之间的联系并不能解释他们之间为什么如此作用，要解释这些还得探究背后的原因呀。只有知道了这些原因才能在将来因环境变化表象与表象之间的联系会有怎样改变而不必等到新的统计数据结果出来。
　　
　　请问该如何发现和分离价格运动的非随机性波动？
　　
　　您说“有足球场那么大的超级计算机，已经可以对股市和天气进行“白箱化”模拟了”我不了解这方面的情况，请问先生白箱化模拟的依据是什么？竟有那么多的计算，我得考虑我的模型能不能实现了。
　　
　　还有集串现象是什么意思？我不懂
　　
　　老实说我不敢指望运气，不过这是废话，且待基本的搞定再来探讨运气这种偶然事件吧。
　　
　　
　　
　　

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